ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic وأفضل إعداداته

يعتبر مؤشر ستوكاستيك (Stochastic) من بين أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتحليل الأسواق المالية وتحديد نقاط الدخول والخروج. يتميز هذا المؤشر بقدرته على قياس زخم السعر وتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي، مما يجعله أداة فعالة لاتخاذ قرارات تداول دقيقة. في هذا المقال عبر موقع صناع المال، سنتعرف على مؤشر ستوكاستيك، كيفية عمله، وأفضل إعداداته لتحقيق أقصى استفادة منه.

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني للأسواق المالية لتحديد حالة السوق سواء كان في منطقة تشبع شرائي (Overbought) أو تشبع بيعي (Oversold). تم تطوير هذا المؤشر في أواخر الخمسينيات على يد المحلل الفني جورج لين (George Lane)، ويستخدم المؤشر للمقارنة بين سعر إغلاق معين وسعر الإغلاق ضمن فترة زمنية محددة.

يعتمد المؤشر على فكرة أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها خلال الفترات التي يكون فيها الاتجاه صعوديًا، والعكس صحيح خلال الاتجاهات الهبوطية. يقوم المؤشر بقياس نسبة مئوية بين سعر الإغلاق وسعر القاع والقمم خلال فترة زمنية محددة.

مكونات مؤشر ستوكاستيك

يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين رئيسيين:

• %K: الخط الأساسي للمؤشر، وهو عبارة عن النسبة المئوية بين سعر الإغلاق والقيم القصوى والدنيا خلال فترة محددة.
• %D: خط إشارة يمثل المتوسط المتحرك لخط %K خلال فترة زمنية معينة.

عادة ما يتم عرض المؤشر ضمن نطاق يتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير القيم فوق 80 إلى حالة تشبع شرائي، بينما تشير القيم تحت 20 إلى حالة تشبع بيعي.

كيفية عمل مؤشر ستوكاستيك؟

يعمل مؤشر ستوكاستيك من خلال مقارنة سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لنطاق التداول خلال فترة محددة. إذا كان سعر الإغلاق قريبًا من أعلى نقطة في النطاق، يكون المؤشر قريبًا من 100، مما يشير إلى زخم صعودي قوي وربما حالة تشبع شرائي. على العكس، إذا كان سعر الإغلاق قريبًا من أدنى نقطة، يكون المؤشر قريبًا من 0، مما يشير إلى زخم هبوطي وربما حالة تشبع بيعي.

إشارات التداول من مؤشر ستوكاستيك

يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ستوكاستيك للحصول على إشارات بيع وشراء بناءً على المناطق التالية:

• التشبع الشرائي: عندما يتجاوز المؤشر مستوى 80، يعتبر السوق في حالة تشبع شرائي وقد يكون مستعدًا للتصحيح أو التراجع.
• التشبع البيعي: عندما ينخفض المؤشر تحت مستوى 20، يعتبر السوق في حالة تشبع بيعي وقد يكون مستعدًا للارتداد أو الصعود.

تأتي الإشارة القوية للتداول عندما يعبر خط %K فوق خط %D من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمالية صعود. بالمثل، عندما يعبر خط %K تحت خط %D من منطقة التشبع الشرائي، قد تكون هذه إشارة لبدء الهبوط.

أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك

لا توجد إعدادات مثالية تصلح لجميع الأسواق أو ظروف التداول، ولكن هناك إعدادات شائعة يستخدمها العديد من المتداولين لتحقيق أفضل نتائج:

• الفترة الزمنية 14: وهي الإعداد الافتراضي للمؤشر، حيث تحسب القيم بناءً على 14 فترة زمنية (مثل 14 يومًا في حالة التحليل اليومي).
• %K = 14، %D = 3: هذا الإعداد يشير إلى استخدام 14 فترة لحساب خط %K و3 فترات لحساب المتوسط المتحرك لخط %D.
• مستويات 80 و20: تعتبر هذه المستويات مرجعية لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي.

تخصيص الإعدادات

قد يقوم المتداولون بتخصيص إعدادات مؤشر ستوكاستيك بناءً على استراتيجياتهم الخاصة أو على خصائص السوق الذي يتداولون فيه. على سبيل المثال:

• الفترات الأقصر: يمكن استخدام فترة زمنية أقصر مثل 9 أو 5 للحصول على إشارات أسرع في الأسواق ذات الحركة السريعة، لكن هذا قد يزيد من احتمال حدوث إشارات خاطئة.
• الفترات الأطول: استخدام فترة زمنية أطول مثل 21 أو 28 قد يساعد في تقليل الضوضاء ويكون مفيدًا في الأسواق الأكثر استقرارًا.

الخلاصة

مؤشر ستوكاستيك هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج من خلال تحليل زخم السعر. من خلال فهم كيفية عمل هذا المؤشر وتخصيص إعداداته بشكل يناسب ظروف السوق واستراتيجية التداول الخاصة بك، يمكن أن يصبح ستوكاستيك جزءًا أساسيًا من أدوات التحليل الفني لديك. ننصحك بزيارة موقع صناع المال للاطلاع على المزيد من المقالات التعليمية حول التحليل الفني واستراتيجيات التداول. شاركنا تجربتك أو استفساراتك في التعليقات أدناه، ولا تتردد في قراءة المزيد من المحتوى المفيد.